En acta capitular del año 1581, se acordó tomar Patrón y Abogado de los labradores de esta villa a San Gregorio y que se hiciera una capilla a la salida de la población, camino de Córdoba. Esta primitiva ermita estuvo ubicada en lo que es hoy altar mayor del convento de San Diego o Iglesia de los Padres Carmelitas.
La actual ermita se construyó en el siglo XVII, en el camino a Sevilla, nombrándose por primera vez en unas cuentas parroquiales de 1735. Dicha ermita tiene una nave de 12 metros de longitud por 4.4 metros de anchura. Respecto al resto de iglesias y ermitas de la villa, es la más moderna.